发布日期：2025-06-13 21:33 点击次数：135
编制日期：2025年05月29日
送出日期：2025年05月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 财通中证A500指数增强 基金代码 024337
财通中证A500指数增强
基金简称A 基金代码A 024337
A
财通中证A500指数增强
基金简称C 基金代码C 024338
C
中国邮政储蓄银行股份有限
基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人
公司
基金合同生效日 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
顾弘原 - 2017年02月27日
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，
基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解
其他
决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月
内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就
上述事项表决未通过的，基金合同终止。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，结合增强
投资目标 型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，
谋求基金资产的长期增值。
本基金的标的指数为中证A500指数。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及其备选
成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于其他国内依法发
投资范围
行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政
府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经
中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、
协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期
权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相
关规定）。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低于80%
（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产（含存托凭证）的50%），其中
投资于标的指数成份股和备选成份股占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易
日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资
投资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、
策略
国债期货投资策略；8、股票期权投资策略；9、融资及转融通证券出借业务投资策略。
业绩比较
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%
基准
本基金是股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。
风险收益 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，跟踪中证A500指数，其风
特征 险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
本基金可以投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、
市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
本基金是股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。
风险收益 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，跟踪中证A500指数，其风
特征A 险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
本基金可以投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、
市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
本基金是股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。
风险收益 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，跟踪中证A500指数，其风
特征C 险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
本基金可以投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、
市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
注：详见《财通中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
本基金暂无投资组合资产配置图表／区域配置图表。
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
本基金暂无业绩数据。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
财通中证A500指数增强A
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
M认购费
M≥500万 1000.00元/笔 -
M申购费（前 100万≤M收费） 300万≤M M≥500万 1000.00元/笔 -
N赎回费 7天≤N N≥30天 0.00% -
财通中证A500指数增强C
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
N赎回费
N≥7天 0.00% -
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.80% 基金管理人和销售机构
托管费 0.15% 基金托管人
销售服务
费C
审计费用 - 会计师事务所
信息披露
- 规定披露报刊
费
按照国家有关规定和《基金合同》约定，
可以在基金财产中列支的其他费用。费用
其他费用 相关服务机构
类别详见本基金《基金合同》和《招募说
明书》及其更新。
注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用和信息披
露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报
告披露为准。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅
读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险主要包括：
（一）市场风险
险；7、上市公司经营风险。
（二）管理风险
（三）估值风险
（四）流动性风险
（五）本基金特有风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均
回报率可能存在偏离。
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易
制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年化跟踪误差控制在7.75%以内，但因
标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走
势可能发生较大偏离。
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差；
（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使
本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差；
（3）成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生跟踪误差；
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本
而产生跟踪误差；
（5）由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和
托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差；
（6）由于本基金为指数增强型基金，采用复制标的指数基础上的有限度个股调整策略，因此对
指数跟踪进行修正与适度增强可能会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪
程度；
（7）其他因素产生的跟踪误差。如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；
因基金申购与赎回带来的现金变动。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的
指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十
个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项
表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等
风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制
机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或
部分基金份额的风险。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出
调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成
份股进行调整，可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（1）港股交易失败风险
目前港股通业务存在每日额度限制。在香港联合交易所开市前阶段，当日额度使用完毕的，新
增的买单申报将面临失败的风险；在香港联合交易所持续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本
基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。如果未来港股通相关业务规则发生变化，以新的
业务规则为准。另外还面临港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情
形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）。
（2）汇率风险
本基金以人民币募集和计价，但本基金通过港股通投资香港证券市场。港币相对于人民币的汇
率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。人民币对
港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生影响。此外，由于基金运作中
的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时间延迟或是汇率数据错误等情况，可
能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。
（3）境外市场的风险
本基金通过“港股通”投资于香港市场，投资将受到香港市场宏观经济运行情况、货币政策、财
政政策、产业政策、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响，上述因素的波动
和变化可能会使基金资产面临潜在风险。另外还面临港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行
T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或
选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
（1）流动性风险
科创板股票交易实施更加严格的投资者适当性管理制度，投资者门槛高；随着后期上市企业的
增加，部分股票可能面临交易不活跃、流动性差等风险；且投资者可能在特定阶段对科创板个股形
成一致性预期，存在本基金持有股票无法成交的风险。
（2）退市风险
科创板退市制度较主板更为严格，退市时间短、退市速度快、退市情形多，且不再设置暂停上
市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大，可能给基金资产净值带来不利影响。
（3）集中投资风险
因科创板上市企业均为科技创新成长型企业，其商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相
似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波动，将引起基金资产净值波动。
（1）存托凭证市场价格大幅波动的风险
存托凭证的交易框架中涉及发行人、存托人、托管人等多个法律主体，其交易结构及原理与股
票相比更为复杂。存托凭证属于市场创新产品，中国境内资本市场尚无先例，其未来的交易活跃程
度、价格决定机制、投资者关注度等均存在较大的不确定性。因此，存托凭证的交易价格可能存在
大幅波动的风险。
（2）存托凭证持有人与境外基础证券持有人的权益存在差异可能引发的风险
存托凭证由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基础证券权益。存托凭
证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境
外基础证券。
（3）存托凭证存续期间的风险
存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但不限于存托凭证与基
础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改、更换存托人、更换托管人、
存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式，即对其投资者生效。存托凭证的投资者
可能无法对此行使表决权。
存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情
形，存托凭证的投资者可能失去应有权利的风险。
（4）退市风险
存托凭证退市的，可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券，存托凭证无法转到
境内其他市场进行公开交易或者转让，存托人无法继续按照存托协议的约定为投资者提供相应服务
的风险。
（5）其他风险
存托凭证还存在其他风险，包括但不限于存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特
殊安排可能引发的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益
被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的
风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。
（1）与基础资产相关的风险。包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相
关的风险。
（2）与资产支持证券相关的风险。包括资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、
评级风险等与资产支持证券相关的风险。
（3）其他风险。包括政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。
（1）基差风险。在使用股指期货、股票期权对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期
货、股票期权合约与标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。
（2）系统性风险。组合现货的β可能不足或者过高，组合风险敞口过大，股指期货、股票期权
空头头寸不能完全对冲现货的风险，组合存在系统性暴露的风险。
（3）杠杆风险。股指期货、股票期权是一种高风险的投资工具，实行保证金交易制度具有杠杆
性，高杠杆效应放大了价格的波动风险；当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使委托
资产遭受较大损失。
本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的
特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损
益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建
立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指
资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
（1）市场风险
资风险。将股票作为担保品进行融资交易时，既需要承担原有的股票价格下跌带来的风险，又得承
担融资买入股票带来的风险，同时还须支付相应的利息和费用，由此承担的风险可能远远超过普通
证券交易。
利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增加，将面临融资成本增
加的风险。
在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信托关系和担保关系。证券公司为保护自
身债权，对投资组合信用账户的资产负债情况实时监控，在一定条件下可以对投资组合担保资产执
行强制平仓，且平仓的品种、数量、价格、时机将不受投资组合的控制，平仓的数额可能超过全部
负债，由此给投资组合带来损失。
券公司都将可能对融资交易采取相应措施，例如提高融资保证金比例、维持担保比例和强制平仓的
条件等，以维护市场平稳运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应降低、甚至提前进入追加担保
物或强制平仓状态等潜在损失。
（2）流动性风险
融资业务的流动性风险主要指当基金不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价格波动导致
担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓维持担保比例，且不能按照约定的时间追加担保物时面
临强制平仓的风险。
（3）信用风险
信用风险主要指交易对手违约产生的风险。一方面，如果证券公司没有按照融资合同的要求履
行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交易期间，证券公司融资业务资格、融资业务交易
权限被取消或被暂停，证券公司可能无法履约，则投资组合可能会面临一定的风险。
本基金参与转融通出借业务，可能面临因参与该业务导致的流动性风险、信用风险和市场风险。
流动性风险是指大额赎回时因出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；信用风险是指证券
出借对手方可能无法及时归还证券无法支付相应权益补偿及解劝费用的风险；市场风险是指证券出
借后可能面临无法及时处置出借证券的风险。
（六）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
（七）其他风险
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有
权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北
京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方
承担。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见财通基金官方网站www.ctfund.com 客服电话：400-820-9888
●基金合同、托管协议、招募说明书
●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资料
六、 其他情况说明
无。
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